Swing trading com opções semanais

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O que é Swing Trading? É a melhor estratégia de negociação?

Neste artigo, você aprenderá o que significa swing trading e como ele se compara a outras metodologias de investimento.

Se você já sabe o que é swing trading e está apenas procurando por detalhes em nossa estratégia de negociação, clique aqui.

Caminhada antes de correr.

Um dos primeiros passos para estabelecer uma técnica de negociação vencedora é determinar o seu estilo de negociação preferido (período de investimento).

Sem isso, é impossível estabelecer regras básicas básicas para sua estratégia de negociação, como por quanto tempo você procurará manter cada posição de estoque ou ETF.

Se você está apenas começando a aprender como trocar ETFs e ações, é importante conhecer suas escolhas.

Abaixo, resumimos os prós e contras de cada uma das quatro principais metodologias de negociação e estratégias de investimento (classificadas do período mais longo ao mais curto):

Traditional & # 8220; Buy and Hold & # 8221; Investir.

Período de detenção de vários anos a décadas Carteira equilibrada de 20 ou mais ações Com base em análise fundamental Prós.

* Limitado a nenhuma flexibilidade.

* Reduções potencialmente grandes e longos períodos de tempo sem apreciação.

* Depende do mercado para sempre subir, sem levar em consideração a tendência.

Negociação de posição (também conhecida como negociação de tendência & # 8221; ou negociação principal & # 8221;)

Período de retenção de 6 meses a vários anos Seleção estreita de ações com posições concentradas Prós.

* Projetado para alcançar grandes ganhos de montar tendências de mercado fortes e estáveis ​​Contras.

* Grandes retiradas em mercados agitados ou indecisos.

* Alta volatilidade nos lucros e perdas (P & amp; L)

Swing Trading (próximo e termo intermediário) & # 8211; Nosso padrão de ETF e estratégia de negociação de ações.

Período de detenção Trocas a curto prazo são vários dias a semanas Trocas a médio prazo são de 3 a 6 meses Estratégia flexível e equilibrada com características sólidas de risco-recompensa Prós.

* Controle de risco forte devido ao timing do mercado (saiba mais aqui)

* Flexível o suficiente para tirar proveito de tendências técnicas de curto prazo em ambas as direções.

* Com base na análise técnica, que funciona porque a coleta de estoque é baseada nas tendências atuais de preço e volume.

* A gestão ativa requer mais monitoramento e tempo sólido no mercado de ações.

Dia de Comércio.

Período de detenção de vários minutos a um dia inteiro Aproveita-se do preço intradiário e da dinâmica de volume nos mercados profissionais.

* Extremamente adverso ao risco devido a uma exposição durante a noite e ao risco de eventos externos.

* Como swing trading, é uma metodologia de negociação baseada em técnicas Contras.

* Requer gerenciamento muito ativo, sentado na frente do monitor o dia todo.

* Física e mental exigente (requer reflexos sólidos)

* Bastante demorado, apenas adequado para os comerciantes em tempo integral.

Então, qual é a melhor estratégia de negociação de ações?

Não há uma resposta correta porque sua técnica comercial preferida ou metodologia de investimento é uma decisão pessoal baseada principalmente em seus níveis de conforto pessoal com risco e paciência.

No final de 1990, nós começamos como daytraders, mas descobrimos que era muito fisicamente e mentalmente exaustivo a longo prazo.

Como tal, começámos a ajustar o nosso sistema de negociação para focar na negociação no período de curto prazo. Isso rapidamente se tornou nossa estratégia de melhor ajuste porque nos deu o máximo potencial de lucros comerciais consistentes, ao mesmo tempo em que colocamos nosso capital com a menor quantidade de risco.

Swing trading (também conhecido como & # 8220; momentum trading & # 8221;) também é um período de negociação ideal para pessoas que não podem ou não se sentar na frente do monitor do computador o dia todo, olhando para símbolos de ticker intermitentes.

No nosso boletim de notícias Wagner Daily ETF e boletim de negociação de ações (disponível aqui por menos de US $ 2 por dia, com base na taxa anual), buscamos um tempo de espera médio de 2 a 5 semanas para cada estoque escolhido e comércio ETF que entramos.

Além disso, nosso sistema de troca de swing é projetado para ser completamente final de dia, então mesmo pessoas com empregos diurnos ainda podem participar plenamente da estratégia.

Apreciar? Confira esses artigos relacionados:

14 Comentários.

Swing trading parece ser um bom ajuste para mim também. apenas um típico swinger & # 8230 ;.

Swing trading tem sido popular entre os comerciantes porque combina algumas das vantagens de duas estratégias populares, evitando alguns dos seus aspectos desfavoráveis.

Obrigado por seu comentário. Na verdade, nós, obviamente, sentimos swing trading é o & # 8220; melhor ajuste & # 8221; estratégia para nós (pelas razões mencionadas acima).

Verificou o seu site também. Interessante, como eu recentemente estive olhando mais para os mercados australianos e educando traders lá.

Posso saber qual é o melhor indicador em mt4?

Em primeiro lugar, não usamos o MT4, embora eu imagine que é semelhante a outras plataformas de análise técnica.

Quanto ao & # 8220; melhor & # 8221; indicador técnico, não é possível responder a essa pergunta sem saber a resposta para muitas variáveis ​​(como o horizonte de tempo de negociação para iniciantes).

Todos os indicadores de análise técnica podem ajudar a aumentar a precisão de sua negociação, mas a chave é como eles são usados ​​juntos como parte de um sistema. Mais importante ainda, é crucial aprender e dominar os sinais desses indicadores, em vez de saltar de um indicador para outro.

Para nós, focamos principalmente no preço, volume, linhas de tendência e médias móveis (agendas de 20, 50 e 200 dias). Mantê-lo simples torna muito mais fácil detectar os principais níveis de suporte e resistência em vários prazos.

Espero que ajude.

Oi & # 8230; obrigado pela resposta .. Eu comércio usando gráfico de 1 hora e eu geralmente são escalpelamento .. então na sua opinião o que é o indicador mais adequado para mim?

Bem, para uma estratégia simples mas eficaz, considere usar as médias móveis de 10, 20 e 50 períodos no gráfico horário. Quando há um cruzamento das médias móveis mais rápidas para cima através das médias móveis mais lentas, e as três médias móveis estão inclinadas mais alto, esse é um sinal básico de compra. Então, você pode ajustar sua entrada com base em descobertas acima da consolidação. Nosso artigo sobre os padrões de gráfico para as melhores fases de estoque pode ajudá-lo com essa parte.

Novamente, é impossível explicar um sistema de negociação no espaço de um comentário aqui, mas isso o ajudará a começar. Se você realmente quer aprender como fazer negócios de maneira eficaz, sugiro que você verifique o nosso curso completo de negociação de ações on-line para traders swing.

Bom comércio para você!

Você faz backtest de estratégias antes de lançá-las e, em caso afirmativo, exatamente como você faz isso, & # 8211; qual software e como você configura, de onde os dados são provenientes, quais habilidades são necessárias, quanto tempo leva essa fase?

Não realizamos estratégias de resposta em um sentido automatizado. No entanto, nossas técnicas de negociação de ações são baseadas em mais de 10 anos de experiência (começamos a aprimorar nossa estratégia comercial em 2001). Conforme o tempo avança, simplesmente fazemos ajustes e ajustes para ajudar a melhorar a eficácia do sistema.

Se você está procurando por um software de backtesting, eu recomendo a TradeStation porque eu sei que muitos traders estão satisfeitos com os recursos de backtesting de seus softwares.

Obrigado por deixar o nosso site.

O que é melhor para o melhor oscilador & # 8217; S para swing trading semanalmente-Opções.

Não usamos osciladores em nossas negociações, pois nossa metodologia é mantida simples ao se concentrar nos níveis de preço, volume e suporte / resistência. Claro, também nos concentramos em padrões de gráfico de chave, como bases válidas que estão preparadas para sair.

Mesmo que não usemos osciladores, você pode determinar quando vender em força quando você tem lucros que são 2-3x seu risco inicial (razão de recompensa-risco). Além disso, se você tiver uma média de bate-papo mais alta (50-60%), então você pode vender quando estiver com 2x o que você arriscou.

Espero que ajude.

Eu uso o método ANDY LANK CASH FLOW, é o meu favorito.

Eu sou um comerciante de swing e segui consistentemente sua estratégia de escolha de estoque (comprando em força de 52 semanas de alta etc), mas com minha própria estratégia de saída realmente funcionou maravilha comigo. Eu cud até mesmo fazer 5 vezes do meu preço de entrada ao longo de um ano e eu não estou brincando aqui.

Muitos Muitos Obrigados e Tonas de interesse por compartilhar seus conhecimentos.

Olá, obrigado pelas amáveis ​​palavras. Fico feliz que nossa estratégia esteja funcionando para você! Desculpe pela passagem da resposta tardia.

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Estratégias de Opções de Negociação Swing.

Nos últimos meses, recebi vários e-mails fazendo-me perguntas sobre Swing Trading Options Strategies e como aplicar nossas estratégias de negociação ao mercado de opções. Originalmente, eu decidi não discutir opções porque eu queria me concentrar amplamente na negociação de swing e no dia de negociação de Ações, Futuros e Moedas.

Achei que isso era mais do que suficiente para que a maioria das pessoas começasse a aprender sobre os mercados e sempre digo aos meus alunos que fiquem longe das estratégias de opções de negociação de swing até terem um bom controle para ganhar dinheiro com os ativos reais antes de passar para a negociação de derivativos.

My Take On Swing Trading Options Strategies.

Quando comecei a negociar no início da década de noventa, minha progressão foi ações, commodities, Futuros de índices, opções de ações, Forex. Quando eu comecei a negociar opções, eu já sabia o suficiente sobre os mercados e mais importante sobre o risco de tomar decisões comerciais razoavelmente boas. Mas olhando para trás, se eu comecei a negociar opções em vez de outros mercados, duvido que eu teria desenvolvido a base e a disciplina necessárias para ter sucesso com as opções.

Opções de volatilidade é a chave para o sucesso.

Uma das maiores razões pelas quais os iniciantes enfrentam problemas quando começam as estratégias de opções de negociação swing é porque eles não têm a compreensão básica da volatilidade implícita e como a volatilidade implícita pode impactar e distorcer o preço das opções. Você sabia que as opções podem aumentar e diminuir o valor com base na percepção simples e nada mais? Você sabia que em um ponto que, durante o crash do mercado de ações dos 87, AMBOS as chamadas e as posições aumentaram de valor várias vezes, simplesmente por causa do medo que os investidores trouxeram para o mercado?

Sim, com as opções, o fator mais importante não é a direção do mercado, mas a percepção futura de preço ou volatilidade implícita que mostra a opinião do mercado sobre os movimentos potenciais do estoque ou a expectativa do mercado no futuro. Eu posso passar as próximas 2 horas explicando a você a definição técnica de volatilidade implícita e preço de opções. Eu costumava estar obcecado com o modelo Black-Scholes e cálculos de probabilidade e vou compartilhar uma pequena história com você.

Isso teve um grande impacto nas minhas estratégias de opções de negociação de swing e como eu construí minhas estratégias depois desse evento infeliz ocorreu.

Minha história de troca de opções pessoais.

Lembro-me da primeira vez que eu lido Opções como um investimento estratégico (a bíblia na negociação de opções) o livro tinha mais de 800 páginas e lembro de ler todas as páginas e penso que quanto mais eu aprendo sobre a volatilidade implícita e todas as diferentes estratégias, mais lucrativo Eu ia me tornar.

Lembro-me de entender que, se você vender opções que têm alta volatilidade, então, a longo prazo, você ganhará dinheiro, porque as opções estatisticamente irão ao valor justo, ao longo do tempo você ganhará dinheiro vendendo opções caras e comprando-as quando a volatilidade for baixa. Isso fez sentido para mim, porque penso naturalmente em termos de probabilidade e isso não era nada além de obter algo caro e se livrar dele quando era barato.

De qualquer forma, fiquei muito entusiasmado e apressado para receber as próximas manhãs Investors Business Daily no portal de notícias (não havia internet e o jornal do dia seguinte chegou às 8 da noite anterior). Lembro-me que o jornal teve uma tabela de opções que tornou muito fácil obter todas as opções de preços que foram negociados naquele dia. Isso me daria, pelo menos, uma idéia do que procurar e do que a volatilidade barata ou dispendiosa é sábia.

Eu acabei escolhendo cerca de 5 ações e eles eram todos os estoques de tecnologia e a volatilidade sobre eles era extremamente alta, quero dizer, esses otários tinham um preço de duas a três vezes o que outras opções tinham preço com risco semelhante e preço de exercício. Eu pensei que eu realmente estava com sorte aqui e na manhã seguinte eu acabei vendendo cerca de US $ 5.000 de prémio que tinha cerca de 3 semanas antes do vencimento.

Eu pensei que descobriu as opções de troca do Santo Graal.

Eu pensei que eu fiz muito bem e não podia acreditar na minha sorte, pensei que encontrei o ouro no final do arco-íris, mas, naturalmente, e qualquer um que já tenha vendido opções premium irá dizer-lhe que o tempo começa a se mover muito devagar quando você está vendendo opções. Se o tempo na sua vida for muito rápido, sugiro que você venda alguns prêmios e, de repente, as semanas serão feitas por meses.

Voltando à minha história, nos próximos 4 a 5 dias, todas e cada uma das opções que vendi aumentaram dramaticamente. Um estoque foi comprado, o outro estoque tinha ganhos incríveis e os outros simplesmente decolaram. Foi quando eu descobri algo muito importante e quero que você entenda isso sem perder sua camisa. Quando as opções são excessivamente dispendiosas, tipicamente existe uma forte razão subjacente para isso, assim como quando você vai à pista de corrida e os melhores cavalos pagam 2 a 1, enquanto os cavalos que são menos propensos a ganhar têm chances de 10 a 20 para 1, há um motivo para isso e, normalmente, é direto sobre o dinheiro.

Meu motivo para contar esta história é porque eu não quero que você fique muito preso nos GREGOS porque eles nunca me ajudaram a fazer opções de troca de um centavo. Todos os programas de software que lhe dizem qual opção é caro ou qual opção é barata são excelentes, mas o problema é que eles não lhe dizem por que a opção é barata ou porque é caro e se a opção tem pulso ou qualquer tipo de volume para isso, normalmente será um preço alto ou baixo por causa de um motivo subjacente e isso é algo que os GREGOS nunca lhe direm e isso tem muito mais impacto no preço das opções do que qualquer cálculo matemático ou estatístico jamais.

Swing Trading Options Estratégia que funciona.

Agora que você entende um pouco sobre como as opções são realmente razoáveis, compartilharei com você uma ótima estratégia de opções de negociação de swing que você pode aplicar de imediato na maioria dos mercados financeiros. Esta estratégia leva em consideração a volatilidade implícita, então você estará comprando as duas chamadas e colocará quando elas forem baratas ou quando a volatilidade implícita for do seu lado.

Como a maioria de vocês sabem, não sou comerciante de negociação, isso significa que eu sempre seguirei a tendência e tentei não escolher o topo do mercado ou o fundo, mas quando você está negociando opções, a negociação na direção da tendência significa opções de compra em preços caros e compensá-los quando eles são mais caros, uma maneira de combater a volatilidade implícita é usar um método de contra tendência. Normalmente, eu não uso métodos de contra tendência com ativos, mas neste caso não estamos negociando ativos, estamos negociando derivativos desses ativos, então nós temos que negociar um pouco diferente.

Um dos meus métodos favoritos para o tempo, minhas compras é usar os padrões de exaustão do mercado, é um padrão similar a um Padrão de Gotas de Cauda que você pode baixar gratuitamente em nosso site. (Clique aqui para baixar o intervalo da cauda). O que queremos ver é uma exaustão ou, se não houver espaço, pelo menos uma barra com muito alcance que se abre em uma direção e fecha em outra direção. Você geralmente encontrará cerca de duas ou três vezes por ano na maioria dos estoques de grandes capitais que não estão apresentando tendências fortes.

Comprar coloca quando o Premium é baixo.

Neste exemplo, o Valero Energy, um estoque de boné grande passa por uma inversão quando a maioria dos comerciantes espera mais movimentos ascendentes. Isto é, quando a volatilidade para o lado positivo é realmente alta. Se você fosse comprar uma opção de compra nesse nível de preço, eu duvidava que ganhasse dinheiro, mesmo que o estoque fosse de cerca de 4 a 5 pontos. O estoque realmente teria que avançar fortemente para as opções de chamadas para continuar ganhando, a menos que o impulso desacelere e a volatilidade diminua. Um comerciante inteligente compraria opções PUT quando o estoque começa a quebrar. As opções de venda teriam tão pouca volatilidade que, mesmo que o mercado fosse contra você por um ou dois dias, a opção não seria tão baixa que o preço das opções provavelmente não diminuiria demais.

Comprar chamadas quando o Premium é barato.

Neste exemplo, temos um exemplo quase perfeito de um padrão de exaustão para a desvantagem. Quando esse dia aconteceu, as opções de venda eram grosseiramente muito caras, tanto que se você estivesse comprando um dia antes da grande queda, você mal veria qualquer aumento no preço. Mas se você comprou uma opção CALL em torno do tempo em que o mercado terminou e mesmo se você estivesse fora por alguns pontos, a volatilidade seria tão baixa na opção que mal iria contra você.

Mantenha Swing Trading Options Strategies simples.

Espero que este breve artigo sobre estratégias de opções de negociação swing tenha dado algumas idéias sobre suas próprias opções de negociação e como montar estratégias de negociação de opções de negociação. Lembre-se sempre que a volatilidade implícita não é algo que você pode ignorar e pode levar uma vida própria e distorcer o verdadeiro valor do contrato de opções. Sim, o mercado pode estar subindo e sua opção pode estar diminuindo de valor porque a percepção do mercado sobre o futuro não é otimista como era dois dias antes!

Desejo o melhor para você,

Um padrão misterioso desencadeou 282% de retorno em 2 semanas!

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Como negociar opções semanais com estas 9 estratégias.

Estou muito animado para mostrar-lhe como as opções semanais podem melhorar a sua negociação geral, o que pode adicionar outra ferramenta valiosa no seu arsenal de negociação.

Vou levá-lo através do básico das opções semanais. Uma vez que você entenda o básico, eu vou mostrar as melhores estratégias para usar opções semanais, apoiadas por estudos de caso de comércio real que fiz no passado.

Vou compartilhar com você meus pensamentos por trás de cada negócio, bem como fornecer dicas e recursos para futuros negócios.

Supondo que você já entenda o que é uma opção e como executar uma negociação, seguiremos em frente. Afinal, sem uma compreensão básica das opções, as opções semanais não terão sentido.

Chega de conversa; Vamos começar.

Quais são as opções semanais?

As opções semanais são opções que estão listadas para fornecer oportunidades de negociação e cobertura de curto prazo. As opções semanais expiram todas as semanas. Na maior parte, eles estão listados nas quintas e expiram na sexta-feira seguinte.

As opções semanais já ocorreram por algum tempo, mas os investidores apenas os negociaram em índices estabelecidos em dinheiro, como o índice S & P 500 (SPX). O dinheiro liquidado, simplesmente, significa que o contrato de opção é cumprido através do pagamento ou recebimento de dólares em oposição às ações subjacentes das ações.

A partir de 1º de julho de 2011, o Chicago Board of Options expandiu os instrumentos em que se pode negociar opções semanais. Quando as opções semanais se tornaram disponíveis, havia apenas vinte e oito ações subjacentes, ETFs e índices que ofereciam opções semanais. Atualmente, a lista cresceu para mais de 800 ofertas, e provavelmente haverá mais no futuro.

Para encontrar uma lista atualizada de opções semanais disponíveis, você pode verificar este link no site CBOE a qualquer momento:

Embora não haja tantas listas de opções semanais como os contratos mensais, você não deve ter nenhum problema com a liquidez; pois estes tendem a ser alguns dos nomes mais vendidos no mercado de ações. O nome "Weeklyly" é um termo de marca registrada pelo CBOE para representar opções semanais.

Diferença entre Mensal & amp; Opções semanais.

Você deve estar ciente das diferenças importantes entre uma opção mensal e semanal. O mais óbvio é que as opções semanais expiram a cada sexta-feira. As opções mensais expiram no sábado, seguindo a terceira sexta-feira do mês. As opções semanais expiram na tarde de sexta-feira no fechamento do mercado para ativos subjacentes, como ações e ETFs. O prazo de validade para índices está no final da quinta-feira com liquidação na manhã de sexta-feira. Eu sei que é um pouco confuso, mas principalmente estaremos focando em opções de estoque e ETF que expiram na sexta-feira no fechamento do mercado.

Como mencionado anteriormente, novos contratos de opção semanais estão disponíveis todas as manhãs de quinta-feira e expiram na sexta-feira da semana seguinte. Portanto, as semanas semanais têm oito dias para expiração, embora, tecnicamente, sejam seis dias de negociação no mercado.

Os contratos de opções semanais serão marcados de forma diferente dos contratos mensais. Aqui está uma tela de como eles olham na minha plataforma de negociação, thinkorswim:

Observe como as opções semanais estão marcadas em vermelho. Alguns corretores podem mostrar-lhes de forma diferente.

Há uma semana a cada mês quando as opções semanais não estão disponíveis. As opções semanais não estão listadas quando houver um ciclo normal de caducidade de opção mensal (as opções mensais expiram no sábado após a terceira sexta-feira de cada mês). Tecnicamente, as opções mensais são iguais às opções semanais para a semana em que expiram. Na verdade, eles têm as mesmas características das opções semanais durante essa semana.

Vantagens.

Então, quais são as vantagens que as opções semanais lhe dão?

Aqui estão algumas das principais vantagens:

Se você é comprador de opções, as opções semanais oferecem a oportunidade de pagar o que você precisa. Isso significa que, se você está procurando um comércio de dias ou um comércio de swing por um ou dois dias ou mais, você pode comprar a opção semanal, o que requer muito menos capital porque há menos tempo premium nas opções. Se você é um vendedor de opções, as opções semanais oferecem a oportunidade de vender opções a cada semana em vez de uma vez por mês. As opções semanais permitem que os comerciantes reduzam potencialmente seus custos em transações de spread de longo prazo, como calendário e spreads diagonais, vendendo as opções semanais contra eles. Os grandes comerciantes podem usar opções semanais para proteger posições maciças ou carteiras contra risco de evento. Para os mercados ligados à escala ou agitados, os comerciantes que gostam de vender borboletas ou condores de ferro podem fazê-lo com opções semanais.

Desvantagens.

As opções semanais expiram rapidamente, não permitindo muito tempo para o seu negócio se recuperar, se você estiver do lado errado. Se você é um vendedor de opções, o gama é o grego mais importante que você deve conhecer durante a última semana de negociação. Gamma é muito mais sensível à medida que se aproxima da expiração. Isto é especialmente verdadeiro se os preços estiverem perto da greve que você vendeu. Basicamente, se você for opções curtas, uma ação brusca contra você pode fazer opções ligeiramente fora do dinheiro se transformarem em opções profundas no dinheiro, muito rapidamente. Se você não dimensionar adequadamente o seu comércio e gerenciar riscos, semanalmente pode retirar rapidamente sua conta. Se você ganha ganância e não bloqueia seus lucros, eles podem se transformar em uma perda rápida. A volatilidade implícita será maior com as opções semanais versus as mensais. Um vendedor de opções semanais tem mais risco do que um vendedor de opções mensais. As opções de curto prazo são mais vulneráveis ​​a oscilações rápidas de preço.

Estas são algumas das principais vantagens e desvantagens associadas às negociações semanais. É importante compreender cada um deles antes de considerar negociá-los.

Estratégias de negociação.

Esta seção irá dividir o que, penso eu, são as melhores estratégias a serem usadas ao negociar opções semanais e quando usá-las para configurar um comércio.

Comprando uma chamada.

Mecânica da estratégia: compra para abrir um contrato de chamada.

É assim que parece se você comprou, para abrir, uma opção de chamada semanal na plataforma thinkorswim:

Detalhes da estratégia: temos uma quantidade limitada de tempo, então nosso tempo precisa estar no ponto. Mesmo que paguemos um preço mais barato do que a opção mensal, precisamos estar certos sobre as coisas, como seleção de greve, direção de preços e quantidade de tempo que precisamos.

Se estivermos errados, poderemos estar sentados em uma opção sem valor. Na maioria dos casos, você deve se preparar para o pior caso. O pior caso, aqui, significa que você deve estar olhando para o quanto você está disposto a arriscar, se o contrato não for valioso e, com base nisso, você deve comprar a quantidade de contratos que se adequam ao seu perfil de risco para esse comércio.

Situação comercial ideal: a única maneira de ganhar dinheiro quando compra uma chamada é quando o ativo subjacente dessa opção vai mais alto, a volatilidade implícita aumenta ou uma combinação dos dois. No entanto, o ganho feito a partir do preço das ações se movendo para cima deve superar o que você estará perdendo em tempo de deterioração e potencialmente uma queda na volatilidade implícita.

Eu não acredito que uma pessoa deve comprar uma opção de chamada nua porque geralmente é um comércio de baixa probabilidade. Se você tiver um viés em direção, eu consideraria usar um spread de débito ou outro comércio estruturado.

Comprando uma Put.

Mecânica da estratégia: compra para abrir, um contrato de venda.

É assim que parece se você comprou, para abrir, um semanário usando a plataforma thinkorswim:

Detalhes da estratégia: este comércio será como comprar uma chamada, mas ao invés de procurar o ativo subjacente para ir mais alto, você está procurando o bem subjacente para se mover mais baixo, para ganhar dinheiro. Basicamente, a queda do preço precisa superar o que estaremos perdendo com a deterioração do tempo e, potencialmente, com a queda da volatilidade implícita.

Mais uma vez, precisamos estar certos sobre as coisas, como seleção de greve, direção de preços e a quantidade de tempo que precisamos. Se estivermos errados, poderemos estar sentados em uma opção sem valor.

Usando o mesmo princípio acima, quando você compra uma peça, você deve pensar sobre o pior caso e basear seu tamanho de comércio no valor total do prémio pago e na quantidade de risco que você está disposto a tomar.

Situação comercial ideal: A principal maneira de ganhar dinheiro, se você comprar um put, é quando o ativo subjacente cai mais baixo, a volatilidade implícita aumenta ou uma combinação dos dois. A configuração ideal que estamos procurando ao comprar uma opção de venda semanal é quando o estoque está prestes a quebrar. Ser longo um lance é diferente de uma chamada porque, à medida que o mercado se move mais baixo, a volatilidade implícita provavelmente aumentará.

Eu não acredito que uma pessoa deve comprar uma peça nua porque geralmente é um comércio de baixa probabilidade. Se você tem um viés de direção, eu consideraria usar um spread de débito ou algum tipo de outro trade estruturado.

Vendendo uma chamada.

Mecânica da estratégia: venda para abrir um contrato de chamada.

É assim que parece se você vendeu, para abrir, um semanário usando a plataforma thinkorswim:

Detalhes da estratégia: quando vendemos uma ligação, procuramos cobrar o prêmio do call strike vendido. As opções de venda podem proporcionar uma alta probabilidade de sucesso e criar retornos consistentes em longos períodos. No entanto, quando você vende uma chamada, você define seu lucro máximo, porque você apenas cobra pelo que você vendeu a opção.

Situação comercial ideal: quando a volatilidade implícita é alta em um subjacente, que oferece uma oportunidade de vender uma opção. Quando vendemos apenas uma chamada, isso é um pouco de um comércio de baixa para neutro. O resultado que você está procurando é que o preço do ativo subjacente não exceda o preço de exercício ao qual você vendeu, por vencimento. Nós cobramos o prêmio completo, se isso ocorrer. Por causa de teoricamente expostos a perdas indefinidas, isso exigirá margem extra. Isso é ideal para ações subjacentes com preços mais baixos, porque não morderão seu poder de compra global.

Ao vender alta volatilidade implícita, também estamos apostando pela volatilidade para reverter para a média.

Vender um Put.

Mecânica da estratégia: venda para abrir um contrato de venda.

É assim que parece se você vendeu, para abrir, um semanário usando a plataforma thinkorswim:

Detalhe da estratégia: quando vendemos um put, procuramos manter o prémio recebido do contrato que vendemos. Muitos comerciantes gostam desse comércio porque oferece algumas vantagens. Quando vendemos uma venda, estamos à procura do ativo subjacente para ficar acima da greve que vendemos, no vencimento. Enquanto isso, nós cobramos o prêmio completo.

Situação comercial ideal: quando a volatilidade implícita é elevada no subjacente, essa é a situação ideal para vender uma opção. Quando vendemos apenas uma venda, este tipo de comércio é um pouco otimista para neutro. Ao vender alta volatilidade implícita, também estamos apostando que a volatilidade reverte para a média. Quando a volatilidade implícita diminui, o preço das opções perde valor, sendo o resto igual.

A venda de um put é o mesmo perfil de risco que uma chamada coberta. Comprar uma venda, porém, é um melhor uso do capital e fornece um melhor retorno geral.

Vender um put é uma maneira inventiva de obter um estoque longo. Por exemplo, ao vender o put, você está coletando um prémio, se o estoque permanecer acima da greve no vencimento, você ganhou dinheiro. No entanto, se o estoque se processar abaixo da greve e você não saia, você será atribuído o estoque no nível mais baixo. Para aqueles que não se importar em possuir o estoque, essa abordagem pode ser melhor do que comprar estoque de forma definitiva.

A única desvantagem do comércio é que você precisa estar disposto a possuir ações, o que exigiria o montante total de capital para possuir o estoque.

Assim como a venda de uma chamada, essa negociação exige margem e eu geralmente prefiro vender um spread de venda para definir meu risco em ações subjacentes com preço mais alto.

Comprar uma chamada ou colocar (Debit) Spread.

Mecânica da estratégia: comprando uma opção e vendendo outra que é mais a OTM, no mesmo período de validade. Isso sempre é feito para um débito.

É assim que olharia se compramos, abrimos, uma chamada semanal e um spread semanal usando a plataforma thinkorswim:

Detalhes da Estratégia: Semelhante à compra de uma ligação ou colocação, esta estratégia está jogando para uma mudança direcional. A principal vantagem com o uso de um spread é que podemos reduzir nossa base de custos. Isso ajudará a aumentar nossa probabilidade de sucesso, aproximando nossos pontos de equilíbrio. Quando você compra uma opção ou se distribui para uma jogada direcional, o tempo desempenha um papel crítico.

Situação de comércio ideal: sempre que você for viés em uma direção, você deve usar um spread para reduzir seus custos e pontos de equilíbrio. Quando a volatilidade implícita é elevada, é fundamental que você use a propagação no caso de ela voltar. Ao vender uma opção, contra a sua longa opção, reduzirá o papel da volatilidade implícita. É ideal para fazer um spread de débito perto de onde os preços atuais estão e tentar uma negociação de recompensa de risco 1: 1. Isso significa que você arrisca $ 1 para ganhar US $ 1 para criar uma maior chance de sucesso se você estiver diretamente na direção.

Vender uma chamada ou colocar (Crédito) propagação.

Mecânica da estratégia: venda de uma opção e compra de uma outra opção de OTM, no mesmo período de validade. Isso sempre é feito para um crédito.

É assim que ficaria se vendêssemos, abríssemos, atendêssemos semanalmente e colocássemos o spread usando a plataforma thinkorswim:

Detalhes da estratégia: o vendedor de uma chamada ou colocar o spread tem uma probabilidade melhor do que ser um comprador de um. Ao ser um vendedor de um spread, definimos risco e recompensa. Ao vender um spread, buscamos manter a quantidade de prémio da venda.

Situação comercial ideal: a tese do comércio aqui é que, ao vender um spread, buscamos que o preço do recurso subjacente expire em ou superior à greve, nós vendemos. Ao contrário de vender um put, definimos nosso risco máximo e não estamos expostos a risco ilimitado para o lado positivo ou negativo.

Se vendemos um spread de chamadas, procuramos que o preço do ativo subjacente expire em ou abaixo da greve, nós vendemos. Ao contrário de vender uma chamada, nós definimos nosso risco máximo e não estamos expostos a risco ilimitado para o lado positivo ou negativo.

Precisamos ter certeza de que, no spread que vendemos, o preço subjacente não começa a exceder o prêmio total coletado, que é o nosso ponto de equilíbrio.

Aqui está um exemplo: Priceline (PCLN) atualmente está negociando em $ 1056.64. Se pensarmos que o PCLN fechará em US $ 1090 ou abaixo, dentro de três dias, procuraríamos vender o spread de $ 1090 / $ 1095 em novembro em torno de $ .35, se usássemos os preços médios das duas greves de opções.

Portanto, estamos arriscando $ 4.65 para colecionar $ .35. Enquanto você pensa que parece um risco / recompensa ruim, baseamos esse comércio na probabilidade. Quando você compra uma ligação ou coloca, temos tempo trabalhando contra nós. Neste caso, o tempo está do nosso lado.

Se fizéssemos esse comércio com três dias de vencimento, precisaríamos de preços para fechar acima de $ 1090.35 na expiração desse sexta-feira, para começar a perder dinheiro. Nós calculamos isso levando o preço de exercício, e adicionamos o prêmio cobrado nesse preço de exercício ($ 1090 + $ .35 premium = $ 1090.35). Essa greve de $ 1090 tem uma probabilidade de 90% de expirar OTM nos próximos três dias.

Embora este comércio tenha uma alta probabilidade de sucesso, a duração desses negócios é muito curta e possui alto risco gama. Esse tipo de posições são vulneráveis ​​à aleatoriedade. É por isso que esses cargos precisarão de gerenciamento mais ativo. Também é importante vender spreads em um subjacente quando a volatilidade implícita é elevada e não apenas vender spreads aleatoriamente porque você gosta do valor do prêmio coletado.

* Observe que, se o spread vendido estiver in-the-money em um centavo, precisaremos fechá-lo antes do fechamento do mercado na sexta-feira ou seremos atribuídos.

Comprando uma propagação de borboleta.

Mecânica da estratégia: a estratégia consiste em um spread de débito e spread de crédito, feito simultaneamente. Isso pode ser feito com chamadas, bem como com puts.

Para abrir este comércio, isso é o que gostaria na plataforma:

Detalhe da estratégia: Eu gosto de usar essa estratégia como uma jogada direcional depois que um subjacente fez um movimento estendido, normalmente para um crédito. No entanto, esse comércio é ideal quando a volatilidade implícita é elevada. O corpo da borboleta é curto dois ataques e se beneficiaria com a diminuição da volatilidade implícita e o subjacente ficando perto das batidas curtas. Podemos comprar ou vender uma propagação de borboleta; no entanto, eu prefiro comprá-los por custo próximo de zero ou um pequeno débito. Idealmente, estamos à procura de preços para mudar para uma certa greve em torno da expiração. Podemos fazer isso usando chamadas ou colocações; isso depende apenas da direção em que achamos que o ativo subjacente vai se mover.

Dica: eu gosto de usar esta estratégia indo para um anúncio de ganhos. Se pudermos cobrar um crédito, então ainda podemos ganhar dinheiro se estivermos errados na direção ou se não se mover tão longe quanto antecipamos. A melhor maneira de obter um crédito, normalmente, é movendo a perna mais alta do corpo mais uma greve para criar uma borboleta de asa quebrada. Uma borboleta que não é equilibrada, ou seja, um lado tem mais risco do que o outro.

Situação comercial ideal: quando usamos essa estratégia, procuramos que o preço do ativo subjacente se mova em uma determinada direção e expire no curto ataque. O ataque curto seria o corpo da borboleta. Claro, se as opções de ações têm alta volatilidade implícita, ela tende a aumentar o risco / recompensa.

A primeira ala é a greve que estaríamos comprando para jogar na direção de onde pensamos que o preço subjacente se moverá. Se você estiver familiarizado com os spreads de proporção, seria comprar um contrato de opção e vender dois contratos de opção mais ou menos do que a greve, você é comprido.

A segunda ala, para completar o comércio, é definir nosso risco na posição. Também beneficia porque reduz a margem requerida.

Este comércio pode parecer um pouco complicado no início, então olhe para um exemplo de espalhamento de borboleta regular.

Vamos dizer, nos próximos três dias, pensamos que o SPDR S & amp; P 500 Trust ETF (SPY) continuará a se mover mais alto, mas acho que vai fechar em torno de US $ 210. Os preços atuais estão sendo negociados em US $ 206,54.

Em vez de pagar 7 centavos pelas chamadas de US $ 210, podemos colocar uma borboleta para uma jogada menos dispendiosa e uma área de lucro mais ampla.

Para abrir esta estratégia, estamos comprando os $ 209,50 & amp; 210.50 greves ao vender duas das greves de $ 210. Isso pode ser confuso, mas se você derrubar as greves, é uma propagação de crédito com uma propagação de chamadas de débito.

A maioria das plataformas permite que você coloque esse comércio como uma única ordem. O que é ótimo porque reduz o potencial de derrapagem.

Se os preços fecharem em US $ 210, faremos US $ 47 em nosso investimento de US $ 4.

Se estamos errados, nossa perda máxima é de US $ 4.

* Os negócios de borboleta geralmente têm um tempo de espera mais longo, porque você precisa esperar que as greves curtas se desintegrem completamente para ver lucros. Se colocarmos este comércio por 4 centavos, procuraríamos fechar alguns ou todos em 8 centavos.

Vendendo Iron Condor.

Mecânica da estratégia: vender um spread de chamadas OTM e OTM colocar spread para colecionar um prêmio.

Para abrir este comércio, isso é o que ele gostaria na plataforma thinkorswim:

 Detalhes da Estratégia: Esta estratégia é uma das estratégias de opções neutras mais populares em torno de comerciantes de varejo. O comerciante espera que o preço dos ativos subjacentes permaneça na faixa e se estabeleça entre as greves curtas.

Situação ideal do comércio: sempre que vendemos opções, a alta volatilidade implícita é crítica. Quando colocamos um Iron Condor, estamos procurando o bem subjacente ao comércio em um intervalo. Basicamente, estamos procurando tirar proveito de opções ricas e lucrar com o colapso da volatilidade implícita ou com a negociação de ações subjacentes em um intervalo ou corte ao redor.

A beleza por trás desse comércio é que é um risco limitado na natureza. Como o tempo está trabalhando a nosso favor, isso é tipicamente uma negociação de alta probabilidade.

² Double Calendar Spread.

Mecânica da estratégia: venda de uma chamada e colocação de curto prazo, enquanto compra a mesma greve (como a chamada e colocada vendida em outro contrato de vencimento).

Aqui é como o comércio parece:

Detalhes da estratégia: os spreads do calendário duplo foram meus favoritos, quando se negociam em torno de um evento de ganhos de ações. O tipo de estratégia beneficia da degradação do tempo e do colapso da volatilidade implícita. A ideia é que as opções curtas percam mais de seu valor do que as opções longas na expiração posterior.

Esse comércio geralmente é preenchido por um débito.

A razão pela qual este tipo de comércio é útil é porque quando um grande evento está prestes a ocorrer, como quando uma empresa está configurada para liberar ganhos, a volatilidade implícita aumenta devido à incerteza do resultado. Eles geralmente superam as opções, indo para o evento. Com base na volatilidade, o preço da opção é o mais rico no contrato de termo mais próximo.

Aqui está um exemplo de como a volatilidade implícita nas opções de curto prazo é mais cara. Esta é a BAIDU (BIDU) em 10 de fevereiro de 2015 entrando em ganhos em 11 de fevereiro de 2015:

Observe como o termo próximo, as mesmas opções de greve têm uma volatilidade implícita de 67% em comparação com 45% na próxima série de opções, que são os contratos mensais.

Após o evento acontecer, a incerteza desaparece e a volatilidade das opções, naturalmente, cai. É por isso que, mesmo que o estoque experimente volatilidade, não poderá superar a diminuição da volatilidade das opções.

Se isso ocorrer, o contrato de curto prazo perderá valor mais rapidamente do que as opções que nós temos por muito tempo. Essencialmente, podemos lucrar com a diferença no spread comprado antes do lucro e vendido após o evento.

Este comércio torna-se lucrativo com um movimento em qualquer direção. Seja como for, um lado começará a gerar lucros e compensará o custo do outro lado do comércio, que geralmente expirará sem valor. Apenas enquanto o movimento de estoque (delta) não for maior do que o colapso da volatilidade implícita.

Situação comercial ideal: devemos usar esse tipo de estratégia quando não tivermos certeza do movimento direcional do subjacente e acreditamos que existe uma distorção entre a volatilidade do curto prazo ea volatilidade implícita do próximo termo.

Mais uma vez, estamos apenas procurando o bem subjacente para mudar para a greve que vendemos. Se a mudança for muito além do preço de exercício, começaremos a perder dinheiro. Portanto, a seleção de greve é ​​muito crítica. Geralmente, queremos escolher nossa greve com base no movimento implícito, juntamente com o uso de níveis de suporte e resistência. Quando negociamos esse tipo de estratégia, estamos jogando para um evento específico e pretendemos sair logo após esse evento.

Dica: Para descobrir o preço em movimento (ou movimento implícito), basta pegar o preço do straddle no dinheiro e dividi-lo pelo preço atual do estoque. Tomando o BAIDU (BIDU) como nosso exemplo, os preços fecharam em US $ 219,44 e os $ 220 com preços baixos em US $ 11,73, então 11,73 / 220 = 5,3%

Ligar ou colocar a propagação do calendário.

Mecânica da estratégia: venda uma opção de curto prazo e, ao mesmo tempo, compra uma opção mais datada no mesmo tipo de contrato de greve e opção (ou seja, Chamada).

Detalhes da estratégia: isso é muito parecido com o spread do calendário duplo. A única diferença é que estamos apenas jogando de um lado do spread e, ao fazer isso, estamos apostando na direção que acreditamos que o preço do ativo subjacente seguirá.

Situação de comércio ideal: se eu tiver um viés na direção de um estoque, antes do evento, talvez eu pareça jogá-lo com um calendário.

Eu posso olhar para vender a opção semanal atual e comprar a opção mais antiga. O comércio é rentável se houver um movimento nessa direção e a diferença no spread se alarga. Idealmente, eu gostaria que a opção curta perdesse mais do seu valor do que a minha opção longa.

A única questão com este comércio seria se eu estivesse errado na direção e os preços se movem para o outro lado, de forma agressiva. Então, eu estaria em uma troca perdedora. O comércio poderia se recuperar, já que ainda estou longe a opção mais datada, mas essa não é a tese do comércio e eu vou fechar por uma perda, cruzando meus dedos e esperando um retorno.

Se eu tivesse um viés direcional no preço do recurso subjacente durante um período de tempo, eu poderia comprar uma opção mais datada e usar a opção semanal para vender a mesma greve contra ela. Desta forma, posso ser longo ou curto o ativo subjacente com a opção mais datada, mas continuar a vender o semanário e usar os lucros arrecadados para reduzir minha base de custos.

Em muitos casos, isso cria um comércio de custo zero. A única questão seria se vendêssemos as opções semanais e os preços expirassem acima da greve vendida, então precisamos fechar o spread curto e longo. No entanto, gostaríamos de reabri-lo após o dia de negociação.

Esta estratégia tem sido uma das mais interessantes com a introdução de opções semanais.

Ligar ou colocar propagação diagonal.

Mecânica da estratégia: venda uma opção de vencimento do prazo de vencimento, ao mesmo tempo em que compra outra opção datada em greve diferente, mas tipo de contrato de opção diferente (ou seja, Chamada).

Detalhes da estratégia: isso é muito semelhante ao spread do calendário. A única diferença é que você não está usando os mesmos preços de exercício.

Situação comercial ideal: eu usaria essa estratégia por alguns motivos diferentes.

Se eu tiver um viés direcional entrando em um evento, então eu normalmente jogaria com um calendário espalhado. Mas se minha tese é que os preços continuarão a se mover nessa direção, vou procurar vender a opção semanal e ser a opção mais longa.

Meu comércio será lucrativo se houver um movimento nessa direção, também se houver uma diferença no spread após o evento.

Gostaria, então, de continuar a manter a opção mais longa e continuar a vender a opção semanal contra ela para criar mais lucros ou reduzir minha base de custos.

A única questão com este comércio seria se eu estiver errado na direção e o preço se move de outra forma, agressivamente. Se isso acontecer, ou se os preços se movem na minha direção mais longe do que eu esperava, então eu estaria em uma troca perdedora.

Digamos, eu tenho um viés direcional, por um período de tempo, então eu compraria uma opção mais datada e usaria a opção semanal para vender a mesma greve contra ela. Desta forma, eu seria longo ou curto o ativo subjacente com a opção mais datada, mas continuo a vender as opções semanais contra ela para reduzir meu custo.

A diferença entre essa estratégia e o calendário é o custo para abrir o negócio. A diagonal poderia ser mais barata devido às greves escolhidas. Por exemplo, você pode vender as opções de curto prazo e, em seguida, comprar uma opção de longo prazo que seja uma greve superior ao contrato de prazo mais próximo vendido. A diferença com o calendário e a diagonal é que a diagonal comporta um risco um pouco maior entre as greves. Essa é a razão pela qual é mais barato.

Estudos de caso.

Nesta seção, analisarei alguns negócios que executei usando opções semanais junto com o processo de raciocínio por trás de cada negociação.

Google (GOOG)

Estratégia utilizada: Double Calendar Spread.

Evento de negociação: ganhos.

Preço de encerramento antes dos ganhos: US $ 540,93.

Preço de fechamento após ganhos: US $ 601,45.

Tempo no Comércio: 1 dia.

Custo do Comércio: $ 1.00.

Retorno: 500% fechou o calendário de chamadas do lado do comércio em US $ 5,00 menos comissões.

O Google deveria gerar ganhos após o fechamento. Depois de olhar para o fluxo de pedidos, não consegui ver um viés claro. Eu sabia que os preços iriam se mover porque (GOOG) normalmente é um grande motor. Como não consegui detectar um viés, fui com a propagação do calendário duplo.

Eu escolhi minha greve para o comércio, adicionando o movimento de preço em cada lado e estudando o gráfico diário, que é destacado em amarelo abaixo. O preço de movimento de US $ 22 em qualquer direção é do exemplo acima do spread de calendário duplo.

De lá, eu olhei os preços para ver o quão longe do alcance eles podiam se mover. Lembrei-me do que aconteceu com os últimos ganhos (GOOG) e pensei que tinha mais vantagem do que desvantagem. Olhando para a parte superior dos preços, vi que havia uma lacuna para preencher e que o nível de US $ 590 provavelmente apresentaria um grande nível de resistência.

Você pode estar se perguntando por que minhas seleções de greve foram tão longe. A razão é que eu esperava que os preços das ações se movessem. Quanto mais eu sair do dinheiro, mais barato é o comércio. Desde que eu estava procurando um movimento, meu trabalho era ver o quão longe eles podiam se mover e escolher as greves certas. Como mencionei, usei o que o mercado tinha no preço e traçei o que o movimento pareceria usar níveis de suporte e resistência.

A razão pela qual eu vendi as opções com um dia de vencimento, contra as opções semanais, era que eu só estava procurando um comércio durante a noite, e eles tinham a maior quantidade de volatilidade implícita. Usando a opção semanal reduziu meu custo, que foi mais atraente do que o mensal. As opções mensais, que vendi, tiveram um dia para negociar enquanto as opções semanais tinham oito dias.

Este comércio foi bem sucedido porque tivemos um movimento implícito maior do que o esperado de 60 pontos mais alto. O lado da colocação do comércio era inútil e as chamadas de US $ 590, que eu vendi, expiraram no dia seguinte, entraram no dinheiro com menos valor extrínseco, em comparação com as chamadas de US $ 590. Eu era longo que estava no dinheiro e tinha extrínseca valor.

Aqui está o aspecto da estrutura comercial:

ETF S & P 500 (SPY)

Estratégia Usada: Iron Condor.

Evento de Negociação: Nenhum.

Preço de fechamento do negócio entrado: $ 113,05.

Preço de encerramento na expiração: $ 114.82.

Tempo no Comércio: 7 Dias.

Custo de Comércio: crédito de US $ 0,50.

Retorno: 100% ou o prêmio total vendeu menos comissão.

O mercado estava lentamente moendo mais alto depois de ver uma mudança agressiva dos baixos recentes de cerca de oito pontos. Minha tese era que o lado positivo era limitado durante os sete dias seguintes e havia mais chance de recuar. Provavelmente, haveria compradores do mergulho.

É por isso que eu fui com o curto spread de US $ 110 / $ 108 e curto spread de $ 115 / $ 117, também conhecido como um condor de ferro. Eu estava me arriscando a perder $ 1,50 para fazer 0,50 centavos, mas era mais uma probabilidade de comércio, que continuaríamos a negociar em uma variedade. Como você pode ver, é exatamente isso que aconteceu.

Aqui está o aspecto da estrutura comercial:

 Apple (AAPL)

Estratégia usada: propagação do calendário.

Evento de negociação: ganhos.

Preço de encerramento antes dos ganhos: US $ 251,89.

Preço de encerramento após ganhos: US $ 254,24.

Tempo no Comércio: 1 dia.

Custo do Comércio: $ 3.51.

Retorno: 50% de spread fechado em US $ 5,00.

As ações de (AAPL) estavam negociando para cima e houve muita campanha publicitária em torno do estoque. Olhando para o gráfico, vi um pequeno triangulo otimista se formando. No entanto, olhando para os níveis atuais de resistência, pensei que haveria alguma venda nesse nível devido à incerteza no mercado geral. Na época, muito foco estava centrado no derrame de óleo da BP.

Olhando para o fluxo de ordens da opção, senti que havia o suficiente de uma tendência de alta inclinada a ganhos para justificar um comércio otimista. Fui com a greve de $ 270 e segui o que o mercado estava classificando para um movimento esperado. As ações se movimentaram e acabaram fechando US $ 3 no dia.

Aqui está o que o comércio parecia na entrada:

Aqui está o que o comércio parecia sair:

Trading Weekly Options Tips.

Aqui estão algumas dicas que irão ajudá-lo quando você abordar as opções semanais de negociação:

1) Você sempre deve usar ordens de limite em seus negócios. Os fabricantes de mercado não vão preenchê-lo em excelentes preços em grandes mercados quando você não usar uma ordem limite, você será cortado em derrapagem. Além disso, muitas das estratégias mencionadas são "pequenas pernas", no entanto, a maioria das plataformas permite que você coloque ordens limitadas nestas negociações como uma única ordem. In many cases, this is much better than trying to trade each option individually.

2) We only discussed strategies in this book with max profits. It’s important that you manage your profits early. The ideal area is 50% of the premium collected. The more premium you take in, the higher chance of coming out on top.

3) When I trade options with companies reporting earnings, I only risk 1% of my portfolio. That means on a $10,000 portfolio I only risk $100 in a trade. Even if that means I can only purchase one contract, I am fine with that.

4) When trading weekly options, time and price are of utmost importance. Unlike stocks, there is a ticking clock associated with options, because they are wasting assets. You must be certain on your timing and strike selection.

5) In order to be successful, trading options, you need to put in the time and effort. So take it slowly, understand the strategies you have learned and in which situations they work.

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Aqui você vai aprender como:

Corresponder estratégias de negociação de ações para uma estratégia de negociação de opção apropriada; Use uma estratégia de análise de tendências de uma etapa aplicada às opções de venda (por exemplo, spreads de crédito e colocações nus) e; Use uma estratégia de troca de swing simples aplicada para comprar chamadas e colocar e forex.

Você NÃO precisará ter um enorme conhecimento de miríades de indicadores técnicos, nem você precisará passar horas refletindo os fundamentos. Uma vez que você tenha a cabeça em torno do conceito, você pode se sentar e tomar decisões comerciais em cerca de 10 minutos para cada estoque. O maravilhoso que eu aprendi sobre Swing Trading Options é apenas quantas estratégias de negociação se abrem a partir do conceito básico - o que é bastante fácil de entender.

Alguns Essenciais básicos antes de ir mais longe:

PRIMEIRO: Mantenha-o Simples! Sistemas complicados levam ao comércio estressante e emocional, que é o jogo.

SEGUNDO: Comece com uma estratégia básica, rentável e segura antes de carregar em moinhos de vento. Muitos iniciantes começam muito rapidamente, esperando fazer uma fortuna (eu fiz!). As estatísticas dizem que 90% perderam a camisa (eu era quase essa estatística!). Ligue para "taxas escolares" se quiser, mas a educação não precisa ser tão cara. Descobriu melhor começar com uma estratégia simples e lucrativa e, em seguida, expandir para uma variedade de métodos que requerem um pouco mais de habilidade.

FINALMENTE: existe um conceito-chave que é absolutamente crítico para ser bem sucedido na negociação de opções: DECORAÇÃO DE TEMPO. Este é o Monster secreto que espreita por trás de cada comércio de opções. Saiba como manter este monstro trabalhando para você, não contra você.

Boa negociação!

Bem-vindo à Swing Trading Options!

Swing trading options é um conceito que espero que você seja útil e útil! Contele este site com informações que o estimularão e o ajudarão a ampliar e apimentar sua estratégia de investimento.

Há muitas coisas aqui, então faça uma xícara de café, fique confortável e divirta-se!

NOTA: Parte dos recursos deste site vão para apoiar um programa de educação para crianças desfavorecidas na Mongólia.

As muitas razões para Swing Trade with Options.

Este artigo é o primeiro de seis sobre o tema de usar opções para balançar o comércio.

Depois de expor as razões para usar opções no seu programa de negociação do swing, os próximos cinco artigos discutem:

o método de opção longa chamadas longas e curtas ou coloca em combinação opções curtas apenas uma ponderação variável de um lado do balanço que detecta a reversão do balanço.

Comece pensando nas estratégias básicas e depois pense na expansão ainda mais. Opções só fazem sentido como o veículo de escolha para o comércio de swing. Quando você gira o comércio usando estoque, há vários problemas:

Você está limitado pelo seu dinheiro e margem máxima, enquanto as opções são mais baratas e por uma pequena fração do custo, você pode controlar o movimento dos preços em 100 ações. Assim, você tem grande alavancagem, mas os riscos permanecem baixos. A combinação de diversificação de opções e alavancagem não pode ser combinada, especialmente quando você percebe que esses recursos não aumentam o risco. A maioria das formas de alavancagem (como empréstimos de margem) aumentam seus riscos, mas não é assim com uma estratégia baseada em opções. As opções são menos arriscadas porque você nunca perderá mais do que o prêmio pago por uma posição comprada. Você pode jogar ambos os lados do balanço. A negociação de balanço baseada em ações exige o curto prazo no topo do balanço, que é caro e de alto risco. Com opções, o put longo é um jogo muito mais seguro e mais fácil.

Em resumo, apenas a estratégia básica de chamadas longas na parte inferior e longa coloca no topo, torna o swing trading flexível, acessível e de baixo risco. É também uma das poucas estratégias em que as opções em breve para expirar têm mais sentido. Os operadores de Swing entram e saem de posições em um período de 3 a 5 sessões. Opções em ou ligeiramente no dinheiro que expiram em um mês ou menos têm muito pouco valor de tempo e são mais prováveis ​​de responder ao movimento do preço subjacente.

Essa é uma das muitas ideias de negociação de baixo risco que todo operador de opções pode usar. Para encontrar idéias semelhantes de baixo risco e tornar mais rápido e fácil melhorar drasticamente seus resultados comerciais, vá para estratégias de baixo risco - lembre-se, a grande vantagem de opções para negociação de swing não é apenas no potencial de lucro, mas também em do jeito que isso reduz seus riscos de mercado.

A negociação de swing baseada em opções pode ser realizada em um ambiente de custo muito baixo. Por exemplo, a criação de posições de estoque longas sintéticas na parte inferior do balanço e as posições de curto estoque sintético no topo são uma ótima maneira de criar posições de negociação de swing sem custo ou sem custo. Enquanto ambos os sintéticos exigem que um lado seja curto, o risco provavelmente será gerenciável se você também confiar em sinais de inversão fortes e sua confirmação.

Por favor, procure os artigos restantes desta série, para acompanhar nas próximas semanas:

o método de opção longa chamadas longas e curtas ou coloca em combinação opções curtas apenas uma ponderação variável de um lado do balanço que detecta a reversão do balanço.