Sistema comercial de guppy


Como faço para usar a Mínima Mínima de Guppy (GMMA) para criar uma estratégia de negociação forex?
O comércio de Forex é notadamente mais focado e volátil a curto prazo do que os mercados para outros títulos, e qualquer indicador técnico aplicado deve ser avaliado em sua capacidade de se ajustar a essas condições antes que os comerciantes forex o adotem. O indicador de média móvel múltipla Guppy (GMMA) é flexível o suficiente para ser usado em mercados cambiais, e também pode ajudar a identificar tendências de longo prazo, apesar do congestionamento de curto prazo - vendo a floresta para as árvores, por assim dizer.
O GMMA é composto por dois conjuntos separados de médias móveis exponenciais (EMAs). O primeiro conjunto tem EMAs para os três dias anteriores, cinco, oito, 10, 12 e 15 dias úteis. Daryl Guppy, o comerciante australiano e inventor do GMMA, acreditava que este primeiro conjunto destaca o sentimento e direção dos comerciantes de curto prazo. Um segundo conjunto é composto de EMAs para os 30, 35, 40, 45, 50 e 60 dias anteriores; Se ajustes precisarem ser feitos para compensar a natureza de um par de moedas em particular, são os EMAs de longo prazo que são alterados. O segundo conjunto deve mostrar a atividade de investidores de longo prazo.
As tendências de preço em um par de moedas podem ser identificadas quando as linhas de cada grupo começam a se espalhar e quando uma lacuna está crescendo entre os grupos de traders de curto e longo prazo. As tendências de alta aparecem quando o grupo de curto prazo é maior do que o grupo de longo prazo, e as tendências de baixa devem ter a relação oposta. Demasiado crossover entre os grupos de médias móveis indica um mercado agitado.
Se uma tendência de curto prazo não parece estar recebendo qualquer apoio dos investidores, pode ser um sinal de condições de sobrecompra ou sobrevenda. Quaisquer sinais do GMMA devem ser confirmados usando outro indicador.

Sistema comercial guppy
GUPPY MULTIPLE MOVING MÉDIA & comércio;
Este indicador foi desenvolvido por Daryl Guppy. É explicado em TREND TRADING. Captura o comportamento inferido de comerciantes e investidores usando dois grupos de médias. Usa repetição fractal para identificar pontos de acordo e desacordo que precedem mudanças significativas na tendência.
Aplicado para entender a natureza e o caráter da tendência. Usado para avaliar o grau e extensão da atividade de negociação. A atividade comercial excessiva pode desestabilizar tendências fortes. A análise de tendências permite uma seleção mais eficaz de estratégias de negociação apropriadas, como breakout, continuação de tendências, etc. Pode ser aplicada à negociação de lado longo e curto. Pode ser aplicado à negociação intraday. Também usado para análise de estilo de investimento de longo prazo.
Junte-se a tendências estabelecidas em pontos de fraqueza de preço.
Junte-se a tendências estabelecidas, quebrando novos patamares.
Quebras de comércio usando quedas de rally e rebotes.
Negociar manifestações de tendência de baixa como manifestações em vez de quebras de tendência.
Reconheça as quebras de tendência à medida que elas se desenvolvem.
O grau e a natureza da separação no grupo de longo prazo definem força e fraqueza da tendência.
Grau e natureza da separação no grupo de curto prazo definem a natureza da atividade de negociação.
Grau e natureza da separação entre os dois grupos de médias móveis definem o caráter da tendência.
A compressão mostra acordo sobre preço e valor.
A compressão de ambos os grupos ao mesmo tempo indica uma grande reavaliação do estoque e potencial para uma mudança de tendência.
Trocar a direção do grupo de médias a longo prazo.
As relações entre os grupos fornecem as informações necessárias sobre a natureza e o caráter da tendência.
Não use como uma ferramenta de cruzamento em média móvel.
Permite uma análise efetiva do ambiente de tendências.
Melhora a seleção das táticas comerciais apropriadas.
Melhor compreensão da força das tendências.
Avaliação efetiva de movimentos de preços incomuns, como dips e picos.
Compreensão efetiva da atividade comercial e do comportamento.

Sistema comercial guppy
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A Guppytraders é uma organização internacional de educação e treinamento em mercados financeiros com escritórios em Darwin, Cingapura e Pequim. Proporcionamos educação, treinamento, análise e recursos independentes para comerciantes de varejo e profissionais de mercado financeiro envolvidos em ações, CFD's, warrants, derivativos, futuros e commodities desde 1996. Nosso objetivo é fornecer educação e assistência profissional de qualidade, porque o mercado financeiro não reconhece os comerciantes participantes.
Cópias pessoalmente assinadas dos livros de Daryl Guppy. Boletins semanais do mercado para mercados australianos e asiáticos. Boletim de análise semanal para o mercado continental da China. Recursos extensivos de internet independentes para comerciantes. Seminários comerciais nacionais e internacionais. Formação financeira certificada profissional para comerciantes. Produção de produtos e produtos de treinamento. Licenciamento de IP e licenciamento da entrega do treinamento Guppy (peça detalhes). Análise de mídia financeira, incluindo CNBCAsia e Reuters. Fórmulas gratuitas de MetaStock e resenhas de livros. Workshops para empresas com negócios na China.
Muitos dos recursos neste site são gratuitos. Este é o lar do indicador Guppy Múltiplo Mudar Motivo, Count Back Line, Tendências Parabolicas, estilo moderno de estilo Darvas e outras técnicas comerciais de negociação, desenvolvidas pelo fundador e diretor, Daryl Guppy.
Daryl Guppy aparece regularmente na CNBCAsia e é conhecido como "quot; The Chart Man & quot ;. Ele é um comerciante de ações e derivativos e autor de livros, incluindo Trading de ações, Market Trading Tactics, Snapshot Trading, Better Stock Trading, Trend Trading e The 36 Strategies of The Chinese For Financial Traders. Daryl Guppy é contribuinte para revistas e mídia financeira, incluindo:
Revista "Análise Técnica de Stocks and Commodities". Uma coluna semanal no site da CNBC Asia Uma coluna semanal no "Daily Trader" da China Daily. 'Your Trading Edge'.
O semanário comercial Singapura e Malásia, 'TheEdge'.
'W eekly on Stocks' e 'Shanghai Security News' na China. (Somente mandarim)
Confira esta entrevista de Daryl na NDTV nos mercados dos EUA: veja o movimento ascendente em 12.600 em curto prazo.
Algumas coisas que nossos clientes têm a dizer:
Este será o meu 4º ano de subscrição e gostaria de dizer o quanto eu gostei e aprendi a ler o seu boletim informativo Daryl. Além disso, o serviço ao cliente foi de primeira classe.
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Sistema de Forex simples Multi-Moving Simple Guppy.
A tendência é o seu amigo com o sistema forex Guppy Multi Moving Average (GMMA). O sistema consiste em 5 categorias exponenciais de média móvel (curto prazo e longo prazo) para definir a maior tendência da moeda. Este sistema simples compra quando o EMA & # 8217; s de curto prazo está acima do EMA a longo prazo # 8217; s. Vice versa, ele vende quando o EMA de curto prazo está abaixo do EMA a longo prazo. O GMMA funciona muito bem em um ambiente de tendências. Alguns comerciantes dividem em centenas de lucro pips por comércio no período de tempo mais alto usando o sistema GMMA.
Indicadores: RainbowMMA_01, RainbowMMA_02, RainbowMMA_03, RainbowMMA_04, RainbowMMA_05, RainbowMMA_06, RainbowMMA_07, RainbowMMA_08, RainbowMMA_09, RainbowMMA_10, RainbowMMA_11.
Quadro (s) de tempo preferido: Qualquer.
Sessões de troca: qualquer.
Pares de moedas preferenciais: qualquer.
Exemplo: EUR / USD 15 Min Chart.
Como mostrado no gráfico acima, todos os EMAs de curto prazo abaixo do EMA de longo prazo nos fornecem um sinal de venda (primeira negociação). Todos os EMAs de curto prazo acima do EMA de longo prazo nos dão um sinal de compra (consulte as regras de negociação abaixo). Clique na imagem para ampliar.
Stop-Loss: Coloque uma perda de parada abaixo do EMA vermelho & # 8217; s.
Métodos objetivos: (1) A fuga pára logo abaixo da EMA vermelha ascendente # 8217; s até que você seja impedido de comprar. (2) Use risco para recompensa 1: 3 (isto é, arrisca 100 pips para ganhar 300 pips)
Stop-Loss: Coloque uma perda de parada acima da EMA vermelha # 8217; s.
Métodos objetivos: (1) A trilha pára logo acima do vermelho em queda EMA & # 8217; s até que você seja impedido de vender o comércio. (2) Use o risco de recompensa 1: 3 (isto é, arrisca 50 pips para ganhar 150 pips)
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Sistema de negociação guppy
Se há uma atividade relacionada a negociação que eu realmente gosto de fazer é criar estratégias mecânicas simples que tenham uma vantagem estatística e possam ser usadas com sucesso por qualquer pessoa, independentemente do nível de experiência no mundo da negociação em geral e do Forex em particular. Este mês dei uma olhada em um indicador de média móvel chamado GMMA (Guppy Multiple Moving Average) e tentei criar uma estratégia lucrativa, baseada em algumas regras simples.
► Breve introdução no indicador GMMA.
Embora esta ferramenta (desenvolvida pelo comerciante australiano Daryl Guppy) não esteja disponível na plataforma jkorex Dukascopy, você pode aplicá-la facilmente em seus gráficos, pois consiste simplesmente em dois grupos de médias móveis exponenciais (EMA). As médias mais rápidas são 3, 5, 8, 10, 12 e 15 EMA, enquanto as mais lentas são 30, 35, 40, 45, 50 e 60 EMA.
A maneira como você troca com o GMMA não é pelo crossover típico da média móvel que você esperaria, mas analisando e interpretando a interação entre os dois grupos (por exemplo, se a distância entre eles estiverem compactando ou expandindo) e também entre os diferentes EMAs dentro de cada grupo. No entanto, uma vez que acredito que olhar as coisas de forma diferente da maioria das pessoas é uma boa maneira de aumentar suas chances de sucesso, ignorei as interpretações usuais do GMMA e me concentrei no desenvolvimento de algo mais fácil de sistematizar e sem qualquer tipo de subjetividade.
► Ingredientes deste sistema mecânico.
Ao desenvolver essa estratégia, substituí as EMAs do grupo mais rápido para SMAs (média móvel simples), porque as EMAs reagirão de forma mais nervosa ao mercado e acabarão desencadeando muitos negócios ou fechando prematuramente os existentes.
Coloque 3, 5, 8, 10, 12 e 15 SMA em seus gráficos. Você pode usar cores ligeiramente diferentes para distingui-las facilmente, por exemplo, diferentes tons de azul.
Adicione um ATR 10, isso irá medir a volatilidade e nos ajudar com dimensionamento de posição e parar a colocação de perdas.
Prazo: não recomendo usar qualquer coisa menor que 1 hora de velas, porque em prazos mais curtos há muito ruído de preço que sempre tem um impacto muito negativo ao usar médias móveis.
Recomende pares: Qualquer par que tenha boa tendência, tenha muita liquidez e o menor preço possível, pode ser usado. Isso é basicamente todos os majores.
► Regras da estratégia.
O objetivo dessa estratégia é desencadear negócios somente quando há uma clara tendência no mercado, em todos os prazos.
Vá LONGO quando, no final da vela atual, todas as médias móveis estiverem corretamente alinhadas em uma tendência de alta, em ordem crescente. O EMA 3 será maior que o EMA 5, este será maior que o EMA 8 e o EMA 10, até chegar ao SMA 60:
Vá BREVE quando o oposto acontecer e todas as 12 médias móveis estiverem alinhadas em ordem decrescente:
Negociações em aberto são encerradas quando o stop loss inicial é atingido ou, mais provavelmente, se uma ou mais das médias móveis não estiverem mais alinhadas corretamente no fechamento da vela (sempre espere que a vela feche). Por exemplo, uma posição longa seria fechada se o EMA 8 fosse abaixo do EMA 10, mesmo que todos os outros mantivessem seu alinhamento:
O stop loss inicial é colocado em 2 x ATR 10. Portanto, se ATR 10 for 75 pips, a perda de parada será colocada a 150 pips do preço de entrada.
Todas as negociações são inscritas no aberto da próxima vela. Por exemplo, se no final das 10 da manhã, todas as médias móveis apontam para uma tendência de alta, então você abre uma posição longa à direita quando a vela das 11 horas começa.
► Gerenciamento de dinheiro e dimensionamento de posição.
Eu não recomendo tamanhos de lotes fixos, os mercados são dinâmicos e seus negócios também. Como de costume com todas as minhas estratégias, incluo uma calculadora de gerenciamento de dinheiro do Excel, que usaremos para colocar a perda de parada e determinar o dimensionamento da posição, com base na volatilidade, no tamanho da conta de negociação e quanto desejamos arriscar por comércio. Dessa forma, negociamos posições menores quando o mercado está mais volátil e maior quando o mercado está calmo. Além disso, ao combinar os lucros e negociar posições maiores, quanto maior a conta obtém (e o contrário, se começarmos a perder), conseguimos uma taxa de retorno maior do que se trocamos a mesma quantidade o tempo todo.
Esta calculadora que desenvolvi foi descrita em outros artigos que escrevi, se você tiver dúvidas, verifique neste artigo como calcular o tamanho da posição e normalizar a volatilidade, ou simplesmente postar uma pergunta aqui. É assim que a calculadora se parece:
Eu sempre faço alguns ajustes, para melhor adaptá-lo a cada sistema que eu crio, você pode baixar a calculadora deste mês AQUI (você precisa do Excel para abri-la).
Fiz um backtest manual dessa estratégia em um gráfico diário EUR / USD nos últimos 10 anos, de 17 de abril de 2003 a 17 de abril de 2013. 1 pip foi retirado de cada posição, para spread e comissões, e o risco por negociação foi de 4% do saldo da conta. Observe que esta estratégia pode ser usada em qualquer período de tempo, usei gráficos diários, porque isso é o que eu troco na minha conta ao vivo, e eu estava olhando para ver se eu poderia adicionar essa estratégia à minha coleção de sistemas.
Esta estratégia não desencadeou muitos negócios, 120 em 10 anos. Considerando que há cerca de 250 velas diárias em um ano (2500 para todo o período de teste), há aproximadamente um sinal de troca a cada 21 velas, em média. Se ao invés de gráficos diários você usasse as horas, você poderia esperar cerca de 1 sinal comercial por dia.
Se alguém quiser uma lista de algumas negociações feitas no backtest, informe-me nos comentários abaixo.
Arriscando 4% por comércio, o sistema produziu um retorno positivo total de 51%, o que equivale a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,21%, enquanto a redução máxima foi de 32,1%. Ao contrário do artigo do mês passado, onde os resultados dessa estratégia excederam minhas expectativas, desta vez tenho que admitir que estou desapontado. Embora os primeiros 5-6 anos do teste fossem muito bons, os anos seguintes produziram muitas perdas, o que causou esse grande rebaixamento. O sistema parece ter uma vantagem positiva (e, em um mercado de soma negativa, até mesmo o break even já é bom), ainda que pequeno.
O meu maior desapontamento vem do fator de lucro (embora qualquer coisa acima de 1 seja rentável), não o CAGR, porque se eu usese velas horárias que por si só aumentaria significativamente o CAGR (e também o rebaixamento), porque haveria muito mais trades e tempo para agravar os lucros.
► Como melhorar ainda mais o sistema.
Quase no final do backtest, comecei a perceber que colocar o stop loss no ATR 10, quase certamente, funcionaria melhor do que 2 x ATR 10, porque houve algumas grandes perdas que poderiam ter sido parcialmente evitadas. Se fizermos isso, também devemos reduzir o risco por comércio para 2%.
Eu também pensei em adicionar uma média móvel de longo prazo, possivelmente 200 SMA, e apenas abrir pedidos na direção daquele MA.
Outro filtro poderia ser o retrocesso de Fibonacci, que nos manteria fora de um negócio se houvesse uma ração importante perto do preço de abertura.
Todas essas melhorias poderiam potencialmente dar um impulso ao fator lucro, provavelmente voltarei a essa estratégia em algum momento no futuro, com testes adicionais.
► Palavras finais e por que o backtesting é tão importante.
Depois de verificar os resultados e perceber que eles não eram tão bons quanto eu esperava (eu estava contando com um fator de lucro de pelo menos 1,5), eu tinha duas opções: por um lado eu poderia ter descrito o sistema (sem os resultados do backtesting), dizendo o quão bem eu acreditava que isso funcionaria e a maioria das pessoas classificaria e me parabenizava por uma estratégia tão boa; por outro lado, eu poderia incluir o backtesting, admitindo assim, não é um sistema tão incrível, afinal (mesmo que ele ainda supere 95% do mercado). Mas, ao fazer isso, eu estaria prestando um serviço muito melhor à comunidade, então a opção correta é óbvia.
A lição aqui é simples, quando você acha que você tem uma ótima idéia, teste-a extensivamente antes de negociá-la em uma conta ao vivo. E se você vir um sistema desenvolvido por outro trader, peça a ele para fornecer um backtest, porque sem um você realmente não sabe se o que parece ser uma ótima estratégia é realmente tão bom, ou apenas uma maneira de perder dinheiro muito rápido. Sem backtest = sem estratégia.

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