Opções de negociação em mercados turbulentos pdf

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Opções de Negociação em Mercados Turbulentos.

Editor de: John Wiley & Sons.

Descrição: Uma apresentação cuidadosa de negociação e precificação de opções que discute o impacto da volatilidade no processo Opções de negociação em mercados turbulentos revela como a volatilidade no comércio de opções se relaciona.

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Editor de: John Wiley & Sons.

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Descrição: O uso pode comprometer as perdas de risco, reversão e compensação e proteger os lucros - mesmo em mercados de queda! "Nestes tempos financeiros, este é um livro especialmente oportuno. Michael C. Thomsett fornece pra.

Opções de Negociação em Mercados Turbulentos.

Incerteza mestre através do gerenciamento de volatilidade ativa & middot; Bloomberg Financial.

por Larry Shover.

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O especialista em opções avançadas, Larry Shover, retorna para discutir como interpretar e lucrar com a volatilidade do mercado.

Opções de negociação em mercados turbulentos, Second Edition habilmente explica os meandros da volatilidade de opções e mostra como usar opções para lidar e lucrar com turbulência de mercado. Ao longo desta nova edição, o especialista em opções Larry Shover revela como usar a volatilidade histórica para prever a volatilidade futura de uma segurança e aborda como você pode utilizar esse conhecimento para tomar melhores decisões comerciais.

Ao longo do caminho, ele também define os chamados gregos - delta, vega, theta e gama - e explica o que impulsiona seus valores e sua relação com a volatilidade histórica e implícita. A Shover então fornece estratégias eficazes para contratos de opções de negociação em tempos incertos, abordando o processo de tomada de decisão e como negociar objetivamente em face de movimentos de mercado imprevisíveis e irracionais. Inclui um novo capítulo do VIX, material mais avançado sobre volatilidade adequado para trader de opções institucionais ou intermediárias e estratégias adicionais baseadas em volatilidade. Responde questões complexas como: como um trader sabe quando tolerar riscos e como um trader bem-sucedido responde adversidade? Fornece uma perspectiva diferente em uma variedade de estratégias de opções, incluindo chamadas cobertas, peças casadas e nus, colares, straddles, spreads verticais, spreads de calendário, borboletas, condores e muito mais.

Como a volatilidade se torna um foco maior de traders e investidores, as Opções de Negociação em Mercados Turbulentos, Segunda Edição se tornarão um recurso importante para insights detalhados, conselhos práticos e estratégias lucrativas.

Detalhes da Publicação.

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Larry Shover (Autor)

LARRY SHOVER é um operador firme e proprietário de opções há mais de vinte e cinco anos e pode ser visto em redes como a Bloomberg, a BNN, a CNBC, a CNN, a FOX Business, a Phoenix Television e a SKY. Atualmente é Diretor de Investimentos e Porto.

Opções de Negociação em Mercados Turbulentos: Master Uncertainty through Active Volatility Management.

Direitos autorais e cópia; 2010 Larry Shover. Todos os direitos reservados.

Autor (es): Larry Shover.

Publicado Online: 7 SET 2012 01:39 PM EST.

Imprimir ISBN: 9781576603604.

ISBN online: 9781118531990.

Sobre este livro.

Uma apresentação cuidadosa de negociação e precificação de opções que discute o impacto da volatilidade no processo.

Opções de negociação em mercados turbulentos revela como a volatilidade no comércio de opções se relaciona com o tempestuoso mercado atual e mostra como gerenciar riscos e aproveitar a volatilidade do mercado ao investir em derivativos. Neste livro, o especialista em opções Larry Shover aborda habilmente como usar a volatilidade histórica para prever a volatilidade futura de um título, ou a volatilidade implícita, e oferece sugestões para lidar com esse recurso estranho de negociação de opções conhecido como skew.

Opções de negociação em Turbulent Markets também analisa as estratégias de negociação de opções específicas que o ajudam a compensar riscos e obter lucro. Estes incluem a chamada coberta, os puts nus e casados, colares, straddles, spreads verticais, spreads de calendário, borboletas, condores e muito mais.

Contém ferramentas comprovadas para avaliar decisões de negociação de opções, incluindo os gregos: delta, vega, theta e gama Descreve estratégias eficazes para contratos de opções de negociação em tempos incertos Oferece insights sobre as situações de risco / recompensa enfrentadas por todos os operadores neste campo.

Repleto de insights aprofundados e conselhos práticos, este recurso importante explora como transformar os mercados turbulentos em oportunidades rentáveis ​​e discute por que as opções são a melhor ferramenta para usar em um esforço tão difícil.

Opções de Negociação em Mercados Turbulentos: Incerteza Mestre através do Gerenciamento de Volatilidade Ativa, Segunda Edição.

Direitos autorais e cópia; 2013 Larry Shover.

Autor (es): Larry Shover.

Publicado online: 20 de dezembro de 2012 às 14:20 EST.

Imprimir ISBN: 9781118343548.

ISBN online: 9781118524046.

Sobre este livro.

O especialista em opções avançadas, Larry Shover, retorna para discutir como interpretar e lucrar com a volatilidade do mercado.

Opções de negociação em mercados turbulentos, Second Edition habilmente explica os meandros da volatilidade de opções e mostra como usar opções para lidar e lucrar com turbulência de mercado. Ao longo desta nova edição, o especialista em opções Larry Shover revela como usar a volatilidade histórica para prever a volatilidade futura de uma segurança e aborda como você pode utilizar esse conhecimento para tomar melhores decisões comerciais.

Ao longo do caminho, ele também define os chamados gregos-delta, vega, theta e gama - e explica o que impulsiona seus valores e sua relação com a volatilidade histórica e implícita. A Shover então fornece estratégias eficazes para contratos de opções de negociação em tempos incertos, abordando o processo de tomada de decisão e como negociar objetivamente em face de movimentos de mercado imprevisíveis e irracionais.

Inclui um novo capítulo do VIX, material mais avançado sobre volatilidade adequado para trader de opções institucionais ou intermediárias e estratégias adicionais baseadas em volatilidade. Responde questões complexas como: como um trader sabe quando tolerar riscos e como um trader bem-sucedido responde? adversidade? Fornece uma perspectiva diferente sobre uma variedade de estratégias de opções, incluindo chamadas cobertas, puts nuas e casadas, colares, straddles, spreads verticais, spreads de calendário, borboletas, condors e muito mais.

Como a volatilidade se torna um foco maior de traders e investidores, as Opções de Negociação em Mercados Turbulentos, Segunda Edição se tornarão um recurso importante para insights detalhados, conselhos práticos e estratégias lucrativas.

Opções de Negociação em Mercados Turbulentos: Incerteza Mestre através do Gerenciamento de Volatilidade Ativa, 2ª Edição.

Descrição.

Opções de negociação em mercados turbulentos, Second Edition habilmente explica os meandros da volatilidade de opções e mostra como usar opções para lidar e lucrar com turbulência de mercado. Ao longo desta nova edição, o especialista em opções Larry Shover revela como usar a volatilidade histórica para prever a volatilidade futura de uma segurança e aborda como você pode utilizar esse conhecimento para tomar melhores decisões comerciais.

Ao longo do caminho, ele também define os chamados gregos delta, vega, theta e gama e explica o que impulsiona seus valores e sua relação com a volatilidade histórica e implícita. A Shover então fornece estratégias eficazes para contratos de opções de negociação em tempos incertos, abordando o processo de tomada de decisão e como negociar objetivamente em face de movimentos de mercado imprevisíveis e irracionais.

Inclui um novo capítulo do VIX, material mais avançado sobre volatilidade adequado para trader de opções institucionais ou intermediárias e estratégias adicionais baseadas em volatilidade. Responde questões complexas como: como um trader sabe quando tolerar riscos e como um trader bem-sucedido responde adversidade? Fornece uma perspectiva diferente em uma variedade de estratégias de opções, incluindo chamadas cobertas, peças casadas e nus, colares, straddles, spreads verticais, spreads de calendário, borboletas, condores e muito mais.

Como a volatilidade se torna um foco maior de traders e investidores, as Opções de Negociação em Mercados Turbulentos, Segunda Edição se tornarão um recurso importante para insights detalhados, conselhos práticos e estratégias lucrativas.

Sobre o autor.

LARRY SHOVER é um operador firme e proprietário de opções há mais de vinte e cinco anos e pode ser visto em redes como a Bloomberg, a BNN, a CNBC, a CNN, a FOX Business, a Phoenix Television e a SKY. Atualmente é Diretor de Investimento e Gerente de Carteira da Solutions Funds Group, Inc., um fundo mútuo de futuros gerenciado. Uma grande parte de sua carreira foi dedicada ao desenvolvimento de sua própria firma de trading proprietária, e ele também atuou como diretor de educação e vice-presidente sênior de negociação em várias empresas de commodities e opções. Shover era membro do CME e da Bolsa de Opções do Conselho de Chicago (CBOE) e possui várias licenças da Autoridade Reguladora da Indústria Financeira (FINRA). Ele também é o autor da primeira edição deste título, publicado por Wiley.

PARTE I: ENTENDENDO A RELAÇÃO ENTRE TURBULÊNCIA DE MERCADO E VOLATILIDADE DE OPÇÕES 1.

CAPÍTULO 1 Gerenciando riscos e incerteza com as opções 3.

O que é incerteza? 4.

Sete Lições Aprendidas da Volatilidade do Mercado 5.

Compreendendo Derivados 7.

Os Seis Benefícios das Opções 9.

CAPÍTULO 2 Fazendo sentido de volatilidade na negociação de opções 13.

Volatilidade como uma classe de ativos 14.

Analisando a volatilidade com a volatilidade implícita 16.

O que a volatilidade implícita revela? 16.

Fazendo Decisões de Negociação Baseadas na Disparidade entre.

Volatilidade histórica e implícita 17.

Apreciando a volatilidade para todos, vale a pena 19.

Como a volatilidade realmente funciona no piso comercial 20.

Volatilidade e Incerteza: Lições para o Trader de Opções Irracionais 21.

Variedades da negociação de volatilidade das opções 23.

CAPÍTULO 3 Trabalhando com Volatilidade para Tomar Decisões de Investimento 25.

Em Previsão do Futuro 25.

Começando com a Volatilidade Histórica 27.

Volatilidade implícita 32.

Por que as volatilidades aumentam quando as ações caem? 35.

Implícita versus volatilidade histórica 36.

Justificação da Disparidade entre a Volatilidade Histórica e Implícita 37.

CAPÍTULO 4 Inclinação da Volatilidade: Sorria ou Sorria? 39.

Considerando alguns exemplos 40.

Um manual sobre marcha aleatória e distribuição normal 41.

Lidando com os momentos mais altos da distribuição normal 45.

A inclinação é alta, a inclinação é baixa. E daí? 47

Faz um & ldquo; Flat & # 8221; ou & # 8220; Íngreme & # 8221; Skew Predict the Future? 48

Um aviso justo sobre pensar muito sobre o Skew 49.

CAPÍTULO 5 Fixado na volatilidade e no VIX: o que é a volatilidade, de qualquer forma? 51

O que nós (pensamos) nós conhecemos 52.

Definições de VIX 54.

Agilizando o índice VIX 54.

VIX & # 8212; A (Muito) Breve Histórico 55.

VIX: Cálculo e Interpretação com uma Calculadora Simples 56.

Informações importantes sobre o índice VIX 57.

O que o VIX nos conta? 58

VIX e talvez o maior nome de todos! 59.

PARTE II: COMPREENDENDO A VOLATILIDADE DAS OPÇÕES E SUA RELAÇÃO COM OS GRELOS OPCIONAIS, A DECISÃO PESSOAL E A CRIAÇÃO DE IMPACTOS 61.

CAPÍTULO 6 Volatilidade Extrema e Delta de Opções 63.

O Misnomer of Delta e a Probabilidade do Exercício 63.

Delta Definido 65.

A relação entre volatilidade e delta 69.

Maior volatilidade e Delta 70.

Menor volatilidade e Delta 70.

Delta, Tempo e Volatilidade 71.

Delta, Delta de Posição, Volatilidade e Trader Profissional 72.

CAPÍTULO 7 Fumaça e Espelhos: Gerenciando Gama através de Mercados Voláteis 75.

Gamma e volatilidade 78.

Gerenciando Gama Positiva durante um Ambiente de Alta Volatilidade 79.

As más notícias: sempre é mais do que o olho 80.

Considerações Práticas para Gerenciar Long Gamma em um Ambiente de Alta Volatilidade 81.

Gerenciando Gama Negativa em um Ambiente de Alta Volatilidade 82.

Considerações Práticas de Gama Negativa em Alta Volatilidade 84.

Gama e Volatilidade com Respeito à Estrutura do Tempo 85.

CAPÍTULO 8 Explosão de Preços: Volatilidade e Opção Vega 87.

A Relação entre Volatilidade Implícita e Vega 88.

Volatilidade Implícita: Analogia de Preço 90.

Opção Vega e Horário 90.

Opção Vega e seus primos gregos 91.

Implicações da Opção Vega 91.

Don & # 8217; t Subestimar o relacionamento entre.

Volatilidade e Opção Vega 91.

Volatilidade e Insensibilidade Vega 93.

Conceitos importantes ao aplicar a opção Vega em um.

Mercado Volátil 94.

CAPÍTULO 9 Areia no Hourglass: Volatilidade e Opção Theta 99.

Equilibrando o tempo decadente com a volatilidade: os comerciantes de erros fazem 101.

Volatilidade e Theta: o que todo investidor precisa saber 106.

CAPÍTULO 10 Os Nuances da Volatilidade: Interpretando a Mistura de Acadêmicos e o Estudo de Volatilidade 109.

A complicação que envolve o risco de Vega em uma posição de opção 110.

Implied Volatility Skew1Term Structure5Volatility Surface 111.

Estrutura do Termo de Volatilidade Implícita 114.

Você sabia que sua volatilidade tem volatilidade? 115

O Valor Normal da Volatilidade 117.

PARTE III: ESTRATÉGIAS DE DEZ ESTABELECIDAS PARA EMPREGAR EM TEMPES DE INCERTÊNCIA 119.

CAPÍTULO 11 Preparando-se para negociação usando estratégias de volatilidade 121.

Os elementos de uma decisão de bom comércio 122.

Desenvolvendo uma Abordagem para Negociação de Opções 123.

A mente de um comerciante bem sucedido 126.

Tomada de Decisão, Opções versus Tudo o Mais 128.

CAPÍTULO 12 O Buy-Write, ou a Chamada Coberta 131.

O Buy-Write (Coberto) Definido 131.

Um exemplo da estratégia de cobertura coberta 132.

A Teoria e a Realidade da Chamada Coberta 133.

Redação de Chamada Coberta e Volatilidade Implícita 137.

Volatilidade Implícita na Prática 138.

Gerenciando Contratos em um Momento de Alta Volatilidade ou Queda de Mercado 142.

Redação de Chamadas Eficazes em um Mercado Volátil 143.

CAPÍTULO 13 Cobrindo o Naked Put 145.

Contemplando o Cash-Secured Put 147.

Utilizando o pagamento garantido em dinheiro em um ambiente de alta volatilidade 149.

Liquidação garantida em dinheiro e volatilidade: Riscos e Conseqüências 152.

Estratégia de Renda: Volatilidade como Classe de Ativos e Posse Segura em Caixa 154.

Gestão de posições 155.

CAPÍTULO 14 O Lugar Casado: Protegendo o Seu Lucro 157.

Volatilidade, Risco Downside e o Caso de Seguro de Carteira 157.

Por que comprar alta volatilidade? 158

O Casado Coloque 159.

Como e quando usar um put casado.

Exemplo de quando usar uma put casada 162.

Os Casados: Limitando a Perda, Neutralizando a Volatilidade e.

Desencadeando Potencial Upside 165.

Casado: Uma ilustração da vida real 166.

CAPÍTULO 15 O colarinho: durma à noite 169.

Estratégia de colarinho 169.

Tipos de Coleiras 173.

Conclusões sobre a estratégia Collar 181.

CAPÍTULO 16 O Straddle e Strangle: Os Riscos e Recompensas das Estratégias Sensíveis à Volatilidade 187.

A compra ou venda de prêmio 188.

Propriedades de Straddles e Strangles 188.

Comparando Straddles e Strangles 189.

Como comparar a volatilidade histórica e implícita 192.

O Impacto da Correlação e Volatilidade Implícita Inclinada 193.

Uma Alternativa à Venda de Volatilidade Nua via Straddle / Strangle:

The Strangle Swap 194.

CAPÍTULO 17 O spread vertical e a volatilidade 201.

Introdução ao Vertical Spread 202.

Raciocínio de um comerciante para negociar um spread vertical 203.

Projetando seu spread vertical 205.

Spreads verticais e exposição grega 208.

Spreads verticais como uma volatilidade pura Play 211.

Comparando o Efeito da Volatilidade em Spreads Verticais 212.

Resumo: Comparando Spreads Verticais e Volatilidade Implícita 213.

CAPÍTULO 18 Spreads do Calendário: Negociando Theta e Vega 217.

Calendar Spreading & # 8212; Tempo de negociação 218.

Riscos e recompensas da propagação do calendário 219.

Um Calendário Diferido com uma Expectativa Bullish 220.

Considerações e Observações para Spreads de Calendário e Volatilidade 222.

CAPÍTULO 19 Libertação da Relação: Objetivos de Negociação Tailor Made 227.

Como funcionam os spreads de back e spread de índices 227.

Back Spreads 229.

Relação Spreads 231.

Valores gregos e o spread das costas ou da relação 232.

Configurando e Precificando uma propagação de espalhamento ou propagação 236.

Conciliação da volatilidade e da margem de lucro ou taxa de spread 238.

CAPÍTULO 20 O Spread Borboleta 241.

Configurando uma Borboleta 241.

A propagação da borboleta como um investimento de volatilidade 245.

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Por exemplo, o EURUSD seria fixo turbulento 1. Um corretor de spread variável, assim como o nome descreve, significa que os spreads irão flutuar conforme o mercado e a liquidez flutuam.

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Então, basicamente, os investidores precisam ter muita confiança nos três executivos que administram a empresa. Sempre foi assim mesmo.

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Descubra como Entender contratos e ordens de opções Determinar e gerenciar seu risco Proteger seus ativos usando opções Negociar opções em trocas de títulos Proteger seus direitos e satisfazer suas obrigações contratuais Segurar setores usando análise técnica Minimizar a negociação Ib vadodara vs perdas por pontos e otimizar recompensas Mapeie seu Plano de ataque Limite sua desvantagem ao negociar a tendência Combine opções para limitar o risco da posição de mercado Beneficie da troca Fundos livres Avance na volatilidade para oportunidades de negociação Capitalize nos movimentos laterais As opções de negociação são um negócio sério.

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